W tej lekcji omówimy jeden z najbardziej popularnych i najczęściej używanych wskaźników technicznych - średnią ruchomą. Istnieje parę różnych typów średniej ruchomej, o których opowiemy; inwestorzy korzystają z nich wszystkich by próbować i wyrównywać cenę działania instrumentu finansowego, a także lepiej wyczuć długoterminowy kierunek bez wzbudzania zamieszania związanego zazwyczaj ze sprawdzaniem ceny. Oprócz możliwości wyczucia długoterminowego trendu instrumentu finansowego, średnie ruchome używane są również w celu zauważenia potencjalnych poziomów poparcia i oporu, a używane razem służą do generowania sygnałów kupna i sprzedaży.Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, zaczniemy od omówienia dwóch głównych rodzajów średnich ruchomych: prostej średniej ruchomej i wykładniczej średniej ruchomej.
Prosta średnia ruchoma jest najbardziej podstawowym rodzajem średniej ruchomej i obliczana jest poprzez wzięcie dawnej (x) liczby punktów, uśrednienie ich, a następnie wyrysowanie uzyskanej linii na wykresie. "Punktem" zazwyczaj nazywa się ceny na zamknięciu. Nazwa "średnia ruchoma" pochodzi stąd, że ponieważ nowe punktu stają się dostępne, gdy średnia przesuwa się w stronę przejęcia nowych punktów i spada osiągając ostatnie punkty w serii.
Na przykład, jeśli trader na wykresie poprowadzi 10-dniową średnią ruchomą, ostatnie 10 dni handlu zostają uśrednione, by wykazać ostatni punkt uzyskany na linii średniej ruchomej na wykresie.
Następnego dnia handlu punkt, który zajmował pierwszy dzień użyty w powyższej średniej ruchomej, wypadnie z równania, punkt, który odpowiadał w równaniu za dzień drugi staje się dniem 1, a następny dzień handlu stanie się 10 punktem w równaniu. Oto jak na wykresie wyglądają proste średnie ruchome:
Krytycy prostej średniej ruchomej twierdzą, że jest ona zbyt prosta w tym tego słowa znaczeniu, że przyznaję tą samą wagę każdemu punktowi przy jej obliczaniu. Problem polega na tym, że im nowszy jest dany punkt, tym większą powinien mieć wagę w równaniu, ponieważ jest on bardziej istotny dla przyszłej ceny akcji instrumentu.
Aby rozwiązać ten problem, traderzy wymyślili wykładniczą średnią ruchomą, która przyznaje najnowszym punktom cenowym większą wagę przy obliczaniu linii średniej ruchomej. Niezależnie od tego, który pakiet wykresów będziecie używać, powinien on automatycznie obliczyć dla was wykładniczą średnią ruchomą.
Gdy prosta średnia ruchoma i wykładnicza średnia ruchoma są jednocześnie pokazane na wykresie, można zobaczyć, że średnia wykładnicza szybciej reaguje na najnowsze ceny akcji.
Średnie ruchome mogą zostać utworzone z dowolnej liczby okresów handlu, chociaż najczęściej używana jest średnia ruchoma z 200 dni i 50 dni, a w drugiej kolejności średnie ruchome z 15,20 i 100 dni.
To czy traderzy używają prostej czy wykładniczej średniej ruchomej zależy zazwyczaj od ich stylu handlowania i instrumentów finansowych, którymi handlują. Ponieważ SMA (prosta średnia ruchoma) wolniej reaguje niż EMA (wykładnicza średnia ruchoma), traderzy będą używali często SMA do długoterminowych posunięć, a EMA do krótkoterminowych. Traderzy sprawdzają zazwyczaj jak różne instrumenty finansowe zachowywały się w przeszłości, używając przy tym obu rodzajów średnich ruchomych, a następnie wybierają tę, która najbardziej odpowiada ruchom, którymi zamierzają brać udział w obrocie. Warto też wspomnieć, że niektórzy traderzy wierzą w cenę i wolumen i nie używają żadnych technicznych wskaźników do obrotu.
To wszystko w dzisiejszej lekcji. Teraz powinniście rozumieć czym są średnie ruchome i umieć rozróżnić prostą średnią ruchomą od wykładniczej.
