Już wkrótce S&P Dow Jones Indices wprowadzi do użytku nową wersję indeksu S&P 500 o nazwie S&P 500 ESG, aby spełnić oczekiwania inwestorów, którzy wykazują coraz większe zainteresowanie spółkami, które dbają o środowisko, ład korporacyjny i cechują się społeczną odpowiedzialnością.
W nadchodzących miesiącach S&P DJI uruchomi globalną rodzinę indeksów ESG, które są tworzone w oparciu o ratingi i oceny pozafinansowe spółek, które respektują interes wszystkich interesariuszy, społeczności lokalnej i dbają o środowisko. Indeksy ESG składają się z trzech elementów: środowisko (environmental), odpowiedzialność społeczna (social responsibility) i ład korporacyjny (corporate governance). Indeks S&P500 ESG (ticker: SPXESUP) powiela ryzyko i zwrot indeksu S&P500, czyli indeksu 500 największych amerykańskich spółek giełdowych przy uwzględnieniu czynników środowiskowych, społecznych i etycznych. Skład indeksu może się zmienić - wszystko zależy od spółki SAM, która odpowiada za dostarczanie danych i analizę spółek. Nowy indeks S&P 500 ESG to wstęp do serii nowych indeksów, które będą obejmowały regionalne i konkretne dla danego kraju benchmarki dla średnich i dużych spółek z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), regionu Azji i Pacyfiku (APAC) oraz Ameryki.
Dow Jones opracował specjalną metodologię indeksu ESG. Indeks będzie odzwierciedlał 75% tradycyjnej kapitalizacji rynkowej S&P500 w oparciu o Globalny Standard Klasyfikacji Branżowej (GICS - Global Industry Classification Standard). Około 30% spółek wchodzących w skład indeksu ESG została wykluczona, jednak na podstawie danych historycznych indeks ESG odzwierciedla ruchy swojego większego brata, czyli S&P 500 z niemal identyczną zmiennością i błędem na poziomie 1%. Ze składu indeksu zostaną wykluczeni producenci tytoniu, niektórych rodzajów broni i te korporacje, które osiągnęły kiepski wynik w rankingu odpowiedzialnego biznesu ONZ Global Compact, ale także inne spółki, które nie przeszły przez pozostałe mierniki. S&P wykorzystuje także dane dostarczane przez zewnętrznych dostawców ratingów ESG Sustainanyltics i Arabesque do wyodrębnienia firm, które się nie mogą zostać uwzględnione w indeksie. S&P DJI podpisał umowę licencyjną z UBS Asset Management na emisję instrumentów ETF.
W ostatnim czasie S&P opublikował raport, w którym potwierdza istnienie zależności między polityką ESG, a wynikami finansowymi - aktywa zainwestowane zgodnie ze strategiami inwestycyjnymi, które biorą pod uwagę czynniki ESG, osiągają wysokie zyski. Według autorów raportu te spółki, które skupiły się na kwestiach ESG "mogą pochwalić się obniżonymi kosztami działalności, poprawiły wydajność pracowników i złagodziły ryzyko, a także stworzyły możliwości generowania większych przychodów". Reid Steadman, szef działu indeksów ESG w S&P Dow Jones Indices, stwierdził, że "nowa usługa to odpowiedź na rosnący zainteresowanie inwestorów indeksami ESG". Natomiast Alex Matturri, dyrektor generalny S&P Dow Jones Indices, stwierdza, że "filozofia S&P jako niezależnego dostawcy indeksów polega na zaoferowanie inwestorom szerokiego wyboru".
Indeks S&P 500 będzie także dostępny dla emitentów ETFów notowanych na giełdach poza Stanami Zjednoczonymi. BNP Paribas Securities Services opublikował raport na podstawie przeprowadzonego badania wśród 350 właścicieli i osób zarządzających aktywami - badanie dotyczyło podejścia inwestorów do kwestii ESG, czyli polityki korporacji do ekologii, społeczeństwa i etyki biznesu. Raport wskazuje na wzrost świadomości czynnikami ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych - 75% właścicieli aktywów i 62% zarządzających aktywami jest w posiadaniu jednej czwartej spółek o wysokim poziomie czynnika ESG, czyli takich, dla których ekologia, społeczność i etyka ma znaczenie. W porównaniu do 2017 roku było to odpowiednio 48% właścicieli aktywów i 53% zarządzających aktywami. Trevor Allen, analityk ds. zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas, uważa, że wzrost inwestycji w ESG będzie miał pływ na realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju.
